Banque

Conception d'un outil de prévision et d'aide à la décision pour la gestion de portefeuilles

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Le cœur d'activité des sociétés d'investissement est de gérer les capitaux confiés par leurs clients. Les clients doivent être accompagnés efficacement dans leurs choix de gestion d'actifs. Toutes les décisions doivent prendre en compte un très grand nombre d'informations financières et économiques. Cette masse de données est très complexe et donc très difficile à  analyser ou visualiser pour une personne, même spécialiste. Les outils informatiques pourraient se révéler très utiles pour gérer ces données complexes. La nature hétérogène des données, leur grande dépendance les unes par rapport aux autres et les nombreuses échelles de temps à considérer  rendent cependant très difficile la conception d'outils de prévision.

Problème

Comment développer un outil de prévision objectif prenant en compte  la masse d'informations financières et économiques ? Comment déterminer les bons facteurs explicatifs des données historiques pour construire un modèle de prévision pertinent?

solution de prévision pour la banque

Solution

Eurobios a développé un logiciel de prédiction qui détermine les tendances d'évolution des actifs, à l'aide de techniques de segmentation des séries financières et économiques. Les paramètres pertinents pour optimiser les choix de gestion sont extraits automatiquement par le logiciel à l'aide de technique de réduction de la dimension et d'algorithmes d'apprentissage statistique. L'utilisateur se voit alors proposer un choix réduit mais pertinent de variables d'ajustement.

 Solution d'aide à la décision pour la banque

Détection de fraudes dans les porte-monnaies électroniques

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Domaine : Sécurité

Outils : Simulation par agents

Problème :  Quelles stratégies de détection de fraude peuvent être imaginées pour différents modèles de Porte-monnaies électroniques ? 

 

Solution : Nous avons construit un modèle générique de système de porte-monnaie électronique. Dans chaque simulation, le système est alimenté avec des données réelles ou fictives et des sondes sont ajoutées conformément à la stratégie de détection de fraude choisie, puis un grand nombre de simulations sont réalisées. Chaque stratégie de détection est ainsi évaluée (coût et efficacité). 

Logiciel de détection de fraudes

Résultats : Une plateforme complète d'évaluation de stratégies de détection de fraudes dans des systèmes de paiement électronique. 

Logiciel de simulation bancaire logiciel de simulation des risques bancaires

Gestion des risques bancaires

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La crise financière dans laquelle le monde est aujourd’hui plongé est une illustration spectaculaire des conséquences des effets en cascade qui peuvent se produire dans un système complexe très connecté. Tous les experts en risque le savent, la combinaison de facteurs qui isolément n’auraient peut-être eu qu’un impact mineur peut causer des catastrophes de grande ampleur. C’est ce que nous constatons en ce moment, et le problème est que dans de telles situations, le comportement du système devient chaotique et extrêmement difficile à prédire en raison de nombreux effets contre intuitifs. Il en résulte que prendre les bonnes mesures pour tenter de revenir à un fonctionnement plus stable n’est pas si aisé car même ce qui parait aller intuitivement dans le bon sens peut, à terme, avoir un effet négatif.

Eurobios a développé en 2000, un outil pionnier de prédiction du risque opérationnel pour les banques pour son client SGAM (Société Générale Asset Management). Cet outil conforme aux préconisations du comité de Bâle II pour les méthodes avancées, permettait d’anticiper les conséquences de facteurs de risque comme ceux qui ont déclenché la crise actuelle. Malheureusement, sa mise en place à l’échelle d’une grande banque toute entière est une vaste entreprise. C’est la raison pour laquelle les banquiers ont finalement préféré dans les années suivantes se tourner vers des méthodes plus rudimentaires et moins coûteuses à déployer.

Mais, devant l’ampleur de la crise actuelle, on ne peut que s’interroger pour savoir si l’investissement dans un tel outil n’aurait finalement pas été salvateur dans le cas où les grandes banques l’auraient majoritairement adopté.

logiciel de gestion des risques

Les entreprises sont des systèmes dynamiques et complexes : Les incidents majeurs sont souvent causés par la co-occurrence de plusieurs facteurs indépendants ou non, interagissant avec un état particulier de l’organisation.

Les outils traditionnels du Risk Management, basés sur les statistiques, sont limités :

  • Ils manipulent des distributions statistiques de pertes passées et sont donc d'une puissance limitée pour prédire l'avenir.
  • Ils ne permettent pas de comprendre les causes ni la manière dont les risques se combinent (effets non-linéaires).
  • Ils évaluent l’impact des risques sur un objectif en général unique et au niveau global.

L'approche d'Eurobios s'appuie sur une analyse détaillée des process et s'inspire des techniques de simulation "à base d'agents", ce qui permet de prendre en compte :

  • La propagation des risques à l’intérieur de l’organisation.
  • Les interactions entre risques et process.
  • L’impact au niveau local des risques,
  • Les impacts multiples de chaque risque.

impact des risques bancaires

logiciel de prédiction du risque bancaire